EVAN TRADERS - 글로벌 증시 모멘텀 퀀트 포트폴리오

서비스 소개

EVAN TRADERS는 마크 미너비니(Mark Minervini)의 SEPA(Specific Entry Point Analysis) 전략과 MTT(Minervini Trend Template)를 기반으로 한 글로벌 증시 모멘텀 퀀트 포트폴리오 시스템입니다. 52주 신고가 돌파, RS(상대강도) 랭킹, 추세 템플릿 6개 조건을 통해 피크모멘텀 브레이크아웃 종목을 자동 선별하고, 동일 비중 포트폴리오로 규칙 기반 운용을 수행합니다.

핵심 기능

피크모멘텀 스크리닝: 52주 신고가 + RS ≥ 90 + MTT 통과 + 거래량·이격률 조건을 실시간 판정
RS 랭킹: 섹터/시장 필터링과 페이징으로 상대강도 상위 종목을 신속 탐색
시장 분석: 지수 기반 시장신호, 섹터 추세, 테마보드로 시장 국면 판단
포트폴리오 자동 관리: 동일 비중·최대 20종목·섹터당 5종목 제한으로 집중 위험 관리
규칙 기반 매도: 2x ATR 트레일링 스톱 + 50일선 이탈 시 자동 청산 시그널
알파 추적: 포트폴리오 수익률 vs 지수 알파를 누적·시점별로 비교

SEPA · MTT 방법론

MTT (Minervini Trend Template) 6가지 조건

현재가 > 150일 이동평균
150일 이동평균 > 200일 이동평균
200일 이동평균 상승 추세 (1개월 전 대비)
현재가 > 50일 이동평균
현재가 ≥ 52주 최저가 × 1.25
현재가 ≥ 52주 최고가 × 0.75

6가지를 모두 만족하는 종목만을 후보로 채택하여 추세가 건전한 주도주에 집중합니다.

면책 조항

EVAN TRADERS는 규칙 기반 시그널과 포트폴리오 관리 도구입니다. 본 서비스는 투자 자문, 투자 일임, 투자 중개업에 해당하지 않으며, 제공되는 모든 정보는 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 결정과 손익은 투자자 본인의 책임입니다.